在这里总有你要的资讯

持仓剖析:期指净空持仓仍居高位

来源:原创 2020-02-11 20:39 标签:
比来10日,沪深300股指期货合约运转中枢降低,从4000点降至3800点,同期沪深300期指总持仓全部有所添加。周四,沪深300期指总持仓添加1700手,前5名、前20名、净空特点清晰会员的净空

  比来10日,沪深300股指期货合约运转中枢降低,从4000点降至3800点,同期沪深300期指总持仓全部有所添加。周四,沪深300期指总持仓添加1700手,前5名、前20名、净空特点清晰会员的净空持仓辨别是18600手、13200手、7500手,环比添加2100手、700手、800手。从主力阶段运转重心、盘中基差及价差等角度来看,期指参与者心情尚待修复。

  数据显示,近期沪深300期指净空持仓保持在8000手至14000手之间。7月17日净空持仓末尾下行,隔日添加至11900手,7月27日为13500手,此为7月14日以来的的最高持仓。随后净空持仓保持在12500手左近,其间不清除与局部参与者选择套保参与有关,进而推高了净空持仓。

  以逐日持仓量与响应合约的收盘价,计算三大年夜股指期货种类的持仓合约名义价值。整体来看,近期期指市场持仓合约名义价值保持在2014年11月的水平,其间持仓合约名义价值在1590亿元摆布。7月20日至7月30日,期指三个种类的持仓合约名义金额在1450亿元至1700亿元之间,持仓合约名义金额先增后降。今朝的持仓金额数据标明,市场多空双方的从新集结,等待标的目标昏暗。

  比来,IC基差变更较大年夜。7月20日以来,IC1508合约的基差动摇区间(以95分位数和5分位数界定)在-549点至-172点之间,IF基差动摇次之。7月20日以来,IF1508合约的基差动摇区间(以95分位数和5分位数界定)在-223点至-75点之间。IH基差动摇最小。7月20日以来,IH1508合约的基差动摇区间(以95分位数和5分位数界定)在-120点至-34点之间。基差大年夜幅贴水,而且贴水继续出现,显示今朝股指期货参与者的套保志愿还是较为浓重。

  全部来看,下一阶段走势的研判,仍需借助总持仓量、基差、净空持仓、回调幅度等目标。今朝总持仓量处于较低水平,三个种类基差接连大年夜幅贴水,远端价格低于近端价格的形状继续出现,短时间行情仍将宽幅动摇,预期期指在前期低点左近取得支撑的能够性较大年夜。 (作者单位:国泰君安期货)

  版权声明:本网一切内容,凡起源:“期货日报”的一切文字、图片和音视频资料,版权均属期货日报一切,任何媒体、网站或团体未经本网协定授权不得转载、链接、转贴或以其他方法复制宣布/颁布发表。曾经本网协定授权的媒体、网站,不才载应用时必须注明"稿件起源:期货日报",背者本网将依法清查义务。

  《期货日报》社有限公司版权声明

推荐阅读